ZigZag collega massimi e minimi di prezzo selezionati, escludendo dalla linea le oscillazioni minori intermedie. Rende più facile esaminare la struttura delle oscillazioni, ma l’ultimo estremo può spostarsi mentre i prezzi proseguono. Uno zigzag storico ordinato non mostra esattamente quando ogni punto di svolta è diventato disponibile.
Cosa mostra l’indicatore ZigZag
La linea è un filtro retrospettivo dei movimenti di prezzo. La precedente guida BrokerCheck ne descrive gli usi nelle operazioni sulle oscillazioni, nei canali di tendenza, nell’analisi delle onde di Elliott, nei supporti e nelle resistenze, nei punti di ancoraggio di Fibonacci e in figure quali testa e spalle, triangoli e doppi massimi o minimi. Questi usi richiedono di interpretare le oscillazioni selezionate; la linea non calcola un prezzo futuro.
La guida sottolinea il compromesso tra sensibilità e rumore e tratta tendenze chiare, mercati laterali, volatilità degli strumenti, contesto fondamentale e verifiche storiche. Le sue applicazioni operative descrivono approcci analitici. Gli esempi qui misurano la linea e le sue revisioni, senza verificare strategie di entrata o uscita.
Impostazioni Depth, Deviation e Backstep
La guida precedente definisce Depth come il numero minimo di barre senza un nuovo massimo o minimo, Deviation come il movimento percentuale necessario per un cambio di direzione e Backstep come l’intervallo minimo in barre tra massimi e minimi. Riporta questi intervalli illustrativi:
| Impostazione | Intervallo per il breve termine | Intervallo per il lungo termine |
|---|---|---|
| Depth | 5–10 barre | 12–20 barre |
| Deviation | 1–3% | 5–10% |
| Backstep | 1–3 barre | 3–5 barre |
Tenere separati i conteggi delle barre dai filtri percentuali
La guida usa anche “Depth” per un filtro di movimento minimo del prezzo, con un intervallo iniziale di 5%–10%, >10% in alta volatilità e <5% in bassa volatilità. Nella discussione di Deviation descrive <5% come inferiore, 5–10% come moderato e >10% come superiore. Gli esempi di gestione del rischio confrontano filtri del 5% e del 15%. Queste descrizioni percentuali sono mantenute come soglie percentuali; non sono convertite in conteggi di barre.
Il download esplicita le unità: Depth è una finestra mobile di barre precedenti; DeviationPercent è una percentuale di inversione misurata dal prezzo dell’estremo in attesa di conferma; Backstep è la distanza minima in barre da un estremo opposto. È la convenzione precisa usata di seguito. Non è un’impostazione di deviazione in punti e non si presume la corrispondenza con lo ZigZag di un’altra piattaforma.
Backstep e ridisegno
La tabella Backstep della guida definisce 1 barra molto sensibile, 2–3 barre equilibrate e 4–5 barre meno sensibili. Afferma inoltre che Backstep “impedisce il ridisegno”, mentre in precedenza avverte che ZigZag può ridisegnarsi. Il calcolo qui usa Backstep solo come regola di distanza. L’estremo in attesa di conferma continua a spostarsi, come mostra l’esempio con limiti temporali successivi.
L’ultimo punto di svolta tracciato è un candidato, non un fatto storico concluso nel momento in cui compare.
Il calcolo esatto in questo download
I valori predefiniti illustrativi sono Depth 12 barre, DeviationPercent 1% e Backstep 3 barre. Combinano valori discussi nella guida; non sono ottimizzati né presentati come impostazioni migliori.
- Leggere le barre in ordine cronologico. Attendere una finestra Depth completa, quindi inizializzarla con il primo minimo più basso come estremo provvisorio. L’elaborazione prosegue sulla barra successiva.
- Un massimo candidato deve uguagliare o superare ogni massimo nella finestra Depth mobile, inclusa la barra corrente. Un minimo candidato deve uguagliare o essere inferiore a ogni minimo in tale finestra.
- Un candidato dello stesso tipo strettamente più estremo sostituisce l’estremo in attesa di conferma. A parità di prezzo si conserva l’ora dell’estremo precedente.
- Altrimenti, accettare un candidato opposto solo se la distanza in barre dall’estremo in attesa di conferma è almeno Backstep e l’inversione del prezzo raggiunge la soglia percentuale seguente.
- Confermare il vecchio estremo alla chiusura della barra di accettazione e lasciare provvisorio il nuovo estremo opposto accettato. Non spostare mai un estremo già confermato quando si aggiunge soltanto uno storico chiuso invariato.
Soglia = valore assoluto del prezzo dell’estremo in attesa di conferma × DeviationPercent ÷ cento Dopo un massimo: massimo in attesa di conferma − minimo candidato deve raggiungere la Soglia Dopo un minimo: massimo candidato − minimo in attesa di conferma deve raggiungere la Soglia
Barre esterne, barre in formazione e modifiche allo storico
Una barra esterna può presentare sia un’estensione sia un’inversione. L’estensione ha priorità, con al massimo una modifica per barra, perché massimi e minimi non rivelano la sequenza interna alla barra. Sulla stessa barra di estensione non si accetta alcun punto di svolta opposto. L’indicatore nativo ricalcola tutte le barre disponibili a ogni chiamata. La barra più recente può ancora cambiare; gli esempi storici seguenti contengono solo barre chiuse.
Depth e Backstep devono essere conteggi interi positivi di barre; la percentuale di inversione deve essere positiva e finita. Massimi e minimi devono essere positivi e finiti, con il massimo non inferiore al minimo. Uno storico insufficiente non produce alcuna linea. Modifiche alle barre passate, allo storico disponibile o alle impostazioni producono un nuovo risultato; la stabilità dichiarata vale solo aggiungendo barre chiuse con dati precedenti e impostazioni identici.
Esempi reali su EURUSD
Il campione storico contiene 5000 barre orarie chiuse dal 2025-12-04 15:00 al 2026-09-24 22:00. Gli orari sono quelli di apertura delle barre del terminale, con UTC+3 misurato all’acquisizione; non si correggono i cambi storici dell’ora legale. Le pause tra sessioni sono compresse e segnate nei grafici. Queste osservazioni non sono quotazioni in tempo reale.
Oscillazioni confermate e tratto incompleto
Soglie percentuali diverse sulle stesse barre
Osservare il ridisegno dell’estremo in attesa di conferma
| Dati disponibili fino alla barra | Barra dell’estremo in attesa di conferma | Prezzo dell’estremo, USD per EUR |
|---|---|---|
| 2026-09-23 18:00 | 2026-09-23 17:00 | 1.13830 |
| 2026-09-23 19:00 | 2026-09-23 19:00 | 1.13752 |
| 2026-09-23 20:00 | 2026-09-23 20:00 | 1.13696 |
| 2026-09-23 21:00 | 2026-09-23 20:00 | 1.13696 |
Ogni riga usa solo le barre disponibili fino a quel limite temporale, alla chiusura della barra. Quando l’estremo si sposta, il vecchio punto tracciato scompare. Il tratto di collegamento viene ridisegnato verso il nuovo estremo. L’esempio è la sequenza più recente di limiti successivi che soddisfa la condizione indicata: modifiche ripetute dell’estremo in attesa di conferma con un insieme confermato invariato. Non è stato selezionato in base ai rendimenti successivi.
Usare ZigZag per la struttura delle oscillazioni
Un massimo crescente confronta un massimo confermato con il massimo confermato precedente; un minimo crescente confronta un minimo confermato con il minimo confermato precedente. Massimi e minimi decrescenti usano il confronto stretto opposto. Prezzi uguali sono oscillazioni uguali, non crescenti o decrescenti. Non si salta alcun punto di svolta intermedio dello stesso tipo.
In questi esempi, la struttura rialzista richiede che sia l’ultimo massimo sia l’ultimo minimo superino i rispettivi predecessori dello stesso tipo. La struttura ribassista richiede che entrambi siano inferiori. Le altre combinazioni sono miste. La classificazione diventa disponibile solo quando l’ultimo punto di svolta coinvolto è confermato, alla chiusura della barra indicata, non al suo estremo precedente.
Massimi e minimi crescenti
Massimi e minimi decrescenti
Altri indicatori, intervalli temporali e contesto di mercato
La guida precedente associa ZigZag alle medie mobili per direzione della tendenza e incroci, al MACD per slancio e divergenza, all’RSI per divergenza e letture sopra 70/sotto 30, e ai ritracciamenti di Fibonacci per confrontare livelli di prezzo. Tratta anche aumenti dei volumi, analisi fondamentale e combinazione di informazioni diverse. Nessuno di questi calcoli complementari è incluso nel download e qui non si misura alcun segnale combinato o probabilità.
Modificare le impostazioni senza definirle ottimali
La guida tratta l’aumento di Depth e Deviation in condizioni volatili e la loro riduzione con minore volatilità o orizzonti operativi più brevi; propone di abbassare Backstep quando vengono omesse inversioni brevi. La tabella degli intervalli temporali confronta grafici valutari o di criptovalute a 1–15 minuti con grafici azionari giornalieri e settimanali. Cita inoltre il ciclo valutario di 24 ore, le sessioni azionarie e i cicli delle materie prime come contesto. Gli esempi svolti rimangono tutti su EURUSD orario.
Per esaminare una modifica, mantenere fissi dati e altre impostazioni, confrontare i punti di svolta rimasti ed esaminare limiti temporali successivi. Un grafico con meno segmenti dimostra soltanto uno storico filtrato diverso. La guida raccomanda verifiche storiche e prove demo; questa guida fornisce calcoli descrittivi, non prove di parametri ottimali o di performance di una strategia.
Stop, obiettivi e limiti delle oscillazioni retrospettive
La guida tratta il posizionamento degli stop sotto i minimi delle oscillazioni o oltre i punti di inversione, degli obiettivi vicino ai massimi recenti o a punti proiettati, e l’adeguamento degli ordini quando si formano nuovi punti di svolta. Sottolinea anche decisioni disciplinate e la difficoltà emotiva di accettare perdite. Sono usi proposti dei livelli delle oscillazioni; qui non è implementato alcun algoritmo di inserimento ordini, dimensionamento delle posizioni o proiezione degli obiettivi.
Un minimo in attesa di conferma può successivamente scendere ancora. Anche l’ora di un punto di svolta storico precede quella della sua conferma. Una verifica operativa separata dovrebbe usare le informazioni disponibili in quel momento, anziché trattare la linea storica finale come un segnale immediatamente disponibile.
Una linea ordinata tra vecchi estremi di prezzo non stabilisce un prezzo di entrata, un prezzo di uscita o un risultato futuro.
Scaricare l’indicatore e gli esempi storici
L’indicatore MQL5 sovrappone lo ZigZag percentuale al prezzo. Non include ordini, avvisi o indicatori complementari. L’ultimo tratto è provvisorio anche se la linea nativa usa un unico stile di disegno; i grafici storici separati lo distinguono con un tratteggio. L’applicazione e il disegno sul grafico nativo non sono stati verificati.
Il calcolo nativo ha coinciso con il riferimento su 330433 valori di buffer non vuoti, con differenza assoluta massima 0.0. Ciò verifica aritmetica e posizionamento dei punti di svolta, non la performance di trading.
Indicatore compilato
File compilato per la cartella degli indicatori personalizzati.
Dati degli esempi storici
Prezzi orari, prezzi e tipi dei punti di svolta e indici di conferma.
Leggere le note sul calcolo e sulla configurazione.
- Inserire il file compilato nella cartella degli indicatori personalizzati della piattaforma oppure compilare il sorgente con l’editor della piattaforma.
- Applicarlo tramite i comandi degli indicatori personalizzati e selezionare l’intervallo temporale desiderato del grafico.
- Inserire conteggi di barre positivi per Depth e Backstep e un DeviationPercent positivo. Verificare le unità prima del confronto con un altro ZigZag.
- Osservare l’estremo in attesa di conferma all’arrivo delle barre e distinguere la sua ora da quella della conferma.
Cosa dimostrano gli esempi
- L’ultimo estremo è provvisorio.
- La conferma appartiene alla chiusura della barra di accettazione, non all’estremo precedente.
- Impostazioni e storico determinano le oscillazioni selezionate.
I grafici mostrano una specifica regola percentuale su un flusso storico fisso. Il CSV scaricato contiene il risultato finale dell’intero storico; non riproduce ciò che mostrava ogni grafico precedente. La tabella dei limiti temporali fornisce quell’esempio di riproduzione più ristretto. Non sono stati misurati costi di transazione, entrate, uscite, rendimenti, percentuali di operazioni vincenti o accuratezza predittiva. Regole, flussi di dati, inizi dello storico e impostazioni diversi possono produrre oscillazioni diverse.
Domande frequenti
ZigZag si ridisegna?
L’estremo in attesa di conferma può spostarsi verso un estremo successivo, rimuovendo il punto precedente. In questo calcolo gli estremi già confermati restano fissi quando si estende uno storico chiuso invariato.
Quando viene confermato un punto di svolta?
Quando viene accettato un estremo opposto idoneo, alla chiusura della barra di accettazione. L’ora dell’estremo precede il momento in cui la sua conferma diventa disponibile.
Deviation si misura in punti?
Questo download usa una percentuale del prezzo dell’estremo in attesa di conferma. Uno ZigZag in punti usa un’unità diversa e non se ne presume la corrispondenza.
Cosa significa Depth qui?
È la finestra mobile dei candidati in barre, con un valore predefinito illustrativo di 12. La guida tratta anche filtri percentuali; quelle percentuali non sono conteggi di barre.
Backstep impedisce ogni ridisegno?
No. In questo calcolo limita la distanza in barre da un estremo opposto. L’estremo in attesa di conferma può ancora spostarsi.
Cosa sono massimi e minimi crescenti?
Sono aumenti stretti tra massimi confermati consecutivi e tra minimi confermati consecutivi. Entrambi i confronti sono necessari nell’esempio di struttura rialzista.
Sono le impostazioni migliori?
Non è stata dimostrata alcuna impostazione ottimale o performance di trading. Gli esempi descrivono la regola scelta su dati storici; non prevedono i movimenti dei prezzi.
I prodotti a leva possono causare rapide perdite di denaro. In Italia i CFD destinati ai clienti al dettaglio sono soggetti a restrizioni.
