Volume per prezzo · una guida pratica
Un profilo dei volumi raggruppa l’attività per prezzo anziché per tempo. Scoprire cosa significano le barre più larghe, come la finestra visibile modifica il risultato e cosa può effettivamente indicare un grafico forex orario.
Che cos’è il profilo dei volumi dell’intervallo visibile?
Il profilo dei volumi dell’intervallo visibile raggruppa in righe di prezzo il volume associato alle barre presenti nella vista corrente del grafico. Un grafico dei volumi tradizionale colloca il volume sotto ogni intervallo temporale. Un profilo colloca barre orizzontali accanto al prezzo: barre più lunghe indicano una maggiore attività assegnata a quella regione di prezzo.
L’intervallo visibile conta. Lo scorrimento seleziona uno storico diverso; lo zoom può accorciarlo o ampliarlo. Ogni modifica può produrre un profilo diverso. Annotare l’intervallo prima di confrontare un POC o un’area di valore tra grafici.
Un profilo indica dove è stata allocata l’attività all’interno di una finestra scelta. Non indica dove debba dirigersi il prezzo in seguito.
Come leggere il profilo
POC, area di valore e nodi di volume
| Elemento | Definizione | Interpretazione |
|---|---|---|
| POC | Punto di controllo: la fascia di prezzo con il volume maggiore. | La concentrazione più forte in questa distribuzione selezionata. Il download ne segna il centro. |
| Area di valore | Una regione contigua intorno al POC contenente la quota di volume configurata. | Il gruppo di righe ombreggiato, con un obiettivo del 70% in questi esempi. |
| VAL / VAH | Limite inferiore e limite superiore dell’area di valore: i confini basso e alto. | I bordi esterni di prezzo delle righe incluse. |
| HVN | Nodo ad alto volume: una concentrazione locale o un picco. | Una regione con più attività allocata rispetto alle regioni circostanti. |
| LVN | Nodo a basso volume: una regione relativamente poco densa o un avvallamento. | Una regione con meno attività allocata rispetto alle regioni circostanti. |
La lunghezza delle barre prima del colore
Questa guida descrive barre blu per il volume al rialzo, barre gialle o arancioni per il volume al ribasso e barre miste che combinano entrambi. Questi colori descrivono classificazioni storiche; non indicano la direzione futura. La lunghezza totale della barra rappresenta l’attività combinata.
Questo download mostra volutamente solo il volume tick totale. L’ombreggiatura blu identifica l’appartenenza all’area di valore e la linea arancione identifica il POC. Non classifica compratori e venditori aggressivi. Un POC è un massimo, mentre un HVN è una concentrazione locale; un profilo può presentare più concentrazioni.
Tenere separata l’interpretazione dalla misurazione
Una concentrazione di volume non dimostra chi abbia operato in quel punto. I dati orari utilizzati qui non contengono né le identità degli operatori né le dimensioni delle transazioni eseguite. Considerare il POC e i confini dell’area di valore come prezzi di riferimento storici, non come livelli obbligati di inversione o rottura.
Il calcolo alla base di questi esempi
Le barre OHLC orarie forniscono un massimo, un minimo e un conteggio totale dei tick. Non forniscono una distribuzione per prezzo tick per tick. Questa guida utilizza un’approssimazione esplicita per rendere riproducibili i calcoli:
- Selezionare un intervallo fisso di barre chiuse.
- Dividere l’intervallo dal minimo più basso al massimo più alto in classi di prezzo di uguale ampiezza.
- Distribuire uniformemente il volume tick di ogni barra sul suo intervallo massimo-minimo. Assegnare a ogni classe una quota proporzionale alla sovrapposizione con quell’intervallo.
- Sommare tutti i contributi in ogni classe. Selezionare la classe più grande come POC; in caso di parità esatta viene scelta la classe con il prezzo inferiore.
- Partendo dal POC, aggiungere la classe adiacente più grande. In caso di parità esatta, aggiungere prima quella inferiore. Fermarsi quando viene raggiunta la quota obiettivo.
Contributo a una classe = volume tick della barra × distanza di prezzo sovrapposta ÷ distanza massimo-minimo della barra.
Il prezzo del POC è il centro della sua classe. VAL e VAH sono i bordi esterni dell’area contigua inclusa. Si tratta di scelte di implementazione esplicite; un altro profilo può usare una diversa granularità dei dati in ingresso, classi o regole di espansione dell’area di valore differenti.
Casi particolari
- Una barra piatta assegna tutta la propria attività alla classe che contiene il suo prezzo. Un confine interno appartiene alla classe superiore; il confine più alto appartiene all’ultima classe.
- Se l’intera finestra è piatta, il risultato è una classe degenere al prezzo osservato.
- Se la finestra non ha volume tick, non esistono POC né area di valore.
- L’area di valore include classi intere. La quota effettiva può superare l’obiettivo.
Le impostazioni iniziali illustrate sono 20 classi, area di valore del 70% e volume tick totale. Rendono esplicito il calcolo; non costituiscono una dichiarazione di risultati di trading superiori.
Leggere gli stessi dati attraverso finestre diverse
Ingrandire l’attività recente
La finestra più breve termina sulla stessa barra della panoramica. La sua griglia di classi è calcolata a partire dal proprio massimo e minimo, quindi una variazione del POC è una variazione della distribuzione selezionata, non un nuovo segnale di trading.
Modificare il numero di classi
Aumentare il numero di classi suddivide più finemente lo stesso intervallo di prezzo. Ciò modifica il raggruppamento utilizzato per identificare il POC e costruire l’area di valore. Un maggiore dettaglio non aggiunge transazioni assenti dalle barre in ingresso.
Scorrere verso un intervallo precedente
L’intervallo precedente contiene barre diverse. Confrontare la distribuzione complessiva prima di confrontare i singoli livelli di prezzo. L’area evidenziata appartiene sempre allo storico selezionato.
Comprendere l’approssimazione dell’allocazione
Ogni candela contribuisce lungo tutto il suo intervallo massimo-minimo. Una candela lunga può quindi contribuire a molte classi di prezzo, anche se le posizioni effettive dei tick sono sconosciute. Un istogramma dettagliato non può recuperare informazioni che i dati orari in ingresso non contengono.
Usare il profilo con altri indicatori
La guida tratta RSI, medie mobili e livelli di Fibonacci insieme ai profili dei volumi. Mantenere separati i rispettivi ruoli: usare il profilo per descrivere l’attività per prezzo e il contesto aggiuntivo del grafico per formulare le proprie domande. Questo download non calcola alcuna strategia combinata né alcun risultato di trading.
Prima di confrontare una reazione del prezzo con un livello del profilo, fissare l’intervallo selezionato e le impostazioni di calcolo. Altrimenti un livello può spostarsi perché è cambiata la finestra del grafico. Una coincidenza visiva tra indicatori non dimostra un esito verificato.
Mantenere visibili nell’analisi la finestra, la fonte del volume e le impostazioni delle classi.
Errori comuni e risoluzione dei problemi
| Osservazione | Controllo |
|---|---|
| Il profilo cambia quando il grafico si sposta. | È il comportamento dell’intervallo visibile. Confrontare prima l’intervallo di barre selezionato. |
| Il POC cambia dopo una modifica delle impostazioni. | I confini delle classi fanno parte del calcolo. Confrontare il numero di classi e l’intervallo massimo-minimo. |
| I colori sembrano segnali direzionali. | Leggere la legenda. Questo download colora l’appartenenza all’area di valore, non la direzione dell’operazione. |
| Un nuovo profilo continua a svilupparsi. | Controllare se è inclusa la barra in formazione, se si sono chiuse nuove barre e se lo storico è stato ricaricato. |
| L’istogramma nativo è vuoto. | Controllare che l’intervallo visibile contenga barre chiuse e che siano disponibili lo storico completo e un volume tick positivo. |
| L’area di valore misurata supera l’obiettivo. | L’algoritmo aggiunge classi intere finché raggiunge o supera la quota richiesta. |
| Il prezzo attraversa un confine segnato. | Un confine storico non è una barriera. L’indicatore non impone alcun vincolo ai prezzi successivi. |
Evitare di modificare la finestra finché compare un modello desiderato, di interpretare il conteggio dei tick come dimensione delle transazioni o di trattare il profilo come un piano di trading completo. Gli esempi dimostrano il calcolo, senza verificare rendimenti o percentuali di successo.
Scaricare l’indicatore
Codice sorgente modificabile
Indicatore MQL5 nativo con selezione della finestra visibile, allocazione del volume tick e livelli POC/area di valore.
Indicatore compilato
La versione compilata dello stesso codice sorgente dell’indicatore.
Installazione e comportamento
- Aprire la cartella dati del terminale e inserire l’indicatore compilato nella cartella MQL5 Indicators.
- Aggiornare l’elenco degli indicatori e applicare l’indicatore al grafico desiderato.
- Scegliere il numero di classi e la percentuale dell’area di valore. La barra in formazione è esclusa per impostazione predefinita.
- Scorrere o eseguire lo zoom in orizzontale per scegliere lo storico. Leggere l’istogramma accanto al grafico; POC, VAL e VAH sono disponibili anche come buffer di prezzo.
L’indicatore ricostruisce il profilo a ogni tick e agli eventi di modifica del grafico. Includere la barra in formazione consente alla distribuzione di cambiare durante quella barra. Anche usando solo barre chiuse, lo scorrimento, le barre appena chiuse o modifiche allo storico possono alterare ogni livello del profilo. Il download non contiene funzioni di inserimento ordini.
Dati e limiti
L’esportazione storica va da 2025-12-04 15:00 a 2026-09-24 22:00 nell’ora di apertura delle barre del terminale. Lo scarto dell’orologio del terminale misurato all’acquisizione era di circa UTC+3; tale misurazione non determina gli scarti storici legati all’ora legale. Sono osservazioni acquisite, non quotazioni in tempo reale.
Tutti gli esempi usano la stessa esportazione invariata. La guida confronta finestre e impostazioni, senza backtest, modello dei costi di transazione o conclusioni sulle prestazioni. L’attività dei tick specifica del flusso di dati, l’aggregazione oraria e l’allocazione uniforme limitano ciò che il profilo può stabilire. Nulla qui identifica istituzioni, dimensioni effettive delle transazioni o il lato aggressore di un’operazione.
Domande frequenti
Che cosa significa intervallo visibile?
Indica le barre attualmente visibili da sinistra a destra sul grafico. Lo scorrimento o lo zoom modificano la selezione e possono cambiare il profilo. Il download usa l’intero intervallo massimo-minimo di ogni barra selezionata; lo zoom verticale non ne riduce il volume.
Che cos’è il punto di controllo?
Il POC è la classe di prezzo con il maggiore volume allocato. Il download ne riporta il prezzo centrale. Se le classi hanno esattamente lo stesso volume, seleziona quella con il prezzo inferiore. Questo descrive lo storico selezionato; non è un’istruzione a operare.
Come si calcola l’area di valore?
Partendo dalla classe POC, questo download aggiunge la classe adiacente più grande finché copre almeno il 70% del volume tick totale. Classi adiacenti uguali vengono aggiunte prima dal lato del prezzo inferiore. Le classi intere possono portare la percentuale inclusa oltre l’obiettivo.
Che cosa sono i nodi ad alto e basso volume?
I nodi ad alto volume sono concentrazioni locali nel profilo; i nodi a basso volume sono regioni relativamente poco dense tra queste concentrazioni o intorno a esse. Descrivono la distribuzione, senza indicare il movimento successivo del prezzo.
Il volume tick del forex misura la valuta scambiata?
L’esempio usa l’attività dei tick specifica del flusso di dati. La colonna del volume reale non contiene volume scambiato riportato. Né i conteggi delle barre orarie né la regola di allocazione rivelano dimensioni delle transazioni, volume totale del mercato forex o il lato che avvia un’operazione.
Perché il profilo cambia quando sposto il grafico?
La finestra di ingresso cambia. Il suo massimo e il suo minimo definiscono anche la griglia delle classi, quindi lo scorrimento può modificare sia l’attività inclusa sia il suo raggruppamento. Salvare la finestra e le impostazioni quando si confrontano i profili.
Posso usare il profilo da solo?
Il profilo descrive l’attività storica per prezzo. Non calcola ingressi, uscite, dimensioni delle posizioni o risultati. La struttura dei prezzi e altri indicatori possono aggiungere contesto, ma questo esempio non verifica una strategia di trading combinata.
I prodotti a leva possono causare rapide perdite di denaro. In Italia i CFD destinati ai clienti al dettaglio sono soggetti a restrizioni.
