Comprendere il MACD: dalle medie mobili agli incroci

L’indice di convergenza e divergenza delle medie mobili (MACD) confronta una media mobile esponenziale veloce dei prezzi di chiusura con una media mobile esponenziale lenta. La linea del segnale smussa questa differenza; l’istogramma mostra lo scarto tra la linea MACD e la linea del segnale.

Cosa misura il MACD

Gli esempi utilizzano un’EMA veloce di 12 barre, un’EMA lenta di 26 barre e un’EMA del segnale di 9 barre, applicate ai prezzi di chiusura. Sono i valori predefiniti classici, non raccomandazioni ottimizzate.

• La linea MACD è l’EMA veloce meno l’EMA lenta.
• La linea del segnale è un’EMA della linea MACD.
• L’istogramma è la linea MACD meno la linea del segnale.

Il calcolo utilizzato da questo download

MACD[i] = EMA(close, FastEma)[i] - EMA(close, SlowEma)[i]
Signal[i] = EMA(MACD, SignalEma)[i]
Histogram[i] = MACD[i] - Signal[i]
alpha = 2 / (N + 1)
EMA[i] = EMA[i-1] + alpha * (x[i] - EMA[i-1])

Inizializzazione e periodo iniziale

Ogni EMA inizia con la media semplice dei suoi primi N valori in ingresso. Le EMA veloce e lenta dei prezzi iniziano dalle rispettive barre di inizializzazione; l’EMA del segnale parte dai primi SignalEma valori MACD disponibili. L’indicizzazione procede dalla barra più vecchia. Con uno storico sufficiente, il primo indice MACD è SlowEma − 1 e il primo indice del segnale e dell’istogramma è SlowEma + SignalEma − 2. I valori precedenti sono vuoti. Con uno storico insufficiente, tutti i buffer rimangono vuoti e la chiamata successiva ricalcola tutto da zero.

La media iniziale viene calcolata come il primo valore più la media delle differenze rispetto a esso. È la stessa media semplice e mantiene esatta una sequenza di valori identici. Un’EMA con N = 1 coincide con il dato in ingresso.

Come vengono definiti gli incroci

Un incrocio rialzista della linea del segnale si verifica quando la linea MACD passa da sotto a sopra la propria linea del segnale. Un incrocio ribassista è il contrario. In modo equivalente, l’istogramma cambia segno. Un incrocio della linea dello zero si verifica invece quando è la linea MACD stessa a cambiare segno.

Sopra e sotto sono confronti stretti. Uno zero esatto mantiene il lato precedente: un contatto senza cambio di segno non è un incrocio. Un incrocio attraverso uno zero esatto viene segnalato sulla prima barra strettamente sul nuovo lato. La prima barra con un lato non ha un lato precedente da cui incrociare.

Un incrocio descrive barre passate; non prevede i prezzi.

Gli incroci vengono segnalati sulla barra in chiusura in cui il cambio di segno diventa visibile, mai retrodatati. La barra più recente può essere ancora in formazione e non conferma un incrocio. I suoi valori MACD, segnale e istogramma vengono ricalcolati a ogni tick. Un evento su una barra chiusa non viene rimosso o spostato finché lo storico chiuso rimane invariato; ricaricando lo storico, l’indicatore viene ricalcolato dai nuovi dati.

Leggere gli esempi grafici

Questi grafici utilizzano barre orarie EURUSD, con prezzi e valori MACD in USD per EUR. L’esportazione acquisita contiene 5,000 barre chiuse da 2025-12-04 15:00 a 2026-09-24 22:00. È un campione storico, non una quotazione in tempo reale.

Gli orari dei grafici sono gli orari di apertura delle barre del terminale. Lo scostamento dell’orologio del terminale misurato all’acquisizione era UTC+3; i cambi storici dell’ora legale non sono modellati. Le interruzioni dei fine settimana e delle sessioni sono compresse, con una tenue linea verticale in corrispondenza degli intervalli.

Panoramica del campione recente

Un incrocio rialzista sotto lo zero

Un incrocio ribassista sopra lo zero

Ogni esempio di incrocio è l’incrocio idoneo più recente con 40 barre di contesto su ciascun lato e un successivo incrocio della linea dello zero entro 30 barre. L’esito del prezzo non viene usato per selezionarlo. Le finestre si sovrappongono per 75 barre; mostrano eventi correlati nella stessa parte del campione.

Una fitta sequenza di incroci

Incroci dopo gli estremi delle oscillazioni

Scaricare l’indicatore

L’indicatore funziona in una finestra separata, mostrando la linea MACD, la linea del segnale, l’istogramma e le frecce degli incroci della linea del segnale. Non esegue operazioni, non invia avvisi e non utilizza importazioni DLL.

Configurazione

1. Selezionare il file sorgente o compilato per la piattaforma desiderata.
2. Utilizzare la cartella degli indicatori e i relativi controlli della piattaforma per caricare un indicatore personalizzato.
3. Impostare FastEma, SlowEma e SignalEma. FastEma e SignalEma devono essere positivi; SlowEma deve essere maggiore di FastEma.
4. Verificare la convenzione della linea del segnale, lo storico disponibile e il comportamento sulle barre chiuse prima di interpretare la rappresentazione.

Limitazioni

Questo strumento non rileva le divergenze MACD. Segna gli incroci e non prevede i prezzi né esegue operazioni. I conteggi degli incroci del campione non sono tassi di successo e non sono stati testati per la performance di trading. Altre implementazioni possono utilizzare medie della linea del segnale, valori iniziali o prime barre differenti, modificando i valori iniziali o la linea del segnale.

I conteggi del campione non sono tassi di successo e non sono stati testati per la performance di trading.

Domande frequenti

Approfondimenti

• Calcolo e rappresentazione del MACD
• Buffer dell’indicatore MACD
• Media mobile dell’oscillatore
• Definizioni delle medie mobili
• Eventi di ricalcolo dell’indicatore
• Recupero delle barre storiche
• Modalità di calcolo del tester di strategie
• Riferimento per il calcolo con ponderazione esponenziale
• Cartelle e struttura dell’editor
• Controlli del trading automatico della piattaforma
• Lavorare con gli indicatori