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Calcolatore del rischio di rovina

Stimi la probabilità di raggiungere la soglia di perdita selezionata entro il numero di operazioni inserito.

Rischio di rovina entro 1,000 operazioni
3,82
%

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Stimi la probabilità di raggiungere la soglia di perdita selezionata entro il numero di operazioni inserito. Il valore predefinito è 1,000 operazioni. Il rischio è una percentuale fissa del saldo residuo a ogni operazione. Il modello presuppone operazioni indipendenti con una percentuale di operazioni vincenti e un rapporto rendimento:rischio costanti. La soglia è una perdita rispetto al capitale netto iniziale, non un calo da un picco successivo. I percorsi si interrompono alla soglia. Si tratta di una stima del modello; commissioni, gap e variazioni degli esiti delle operazioni sono esclusi.

Rischio di rovina ad altri livelli di rischio entro 1,000 operazioni
Rischio per operazioneRischio di rovina
0,5%< 0,01%
1%3,82%
2%36,89%
3%61,84%

Come utilizzare il calcolatore del rischio di rovina

  1. Inserisca una percentuale di operazioni vincenti e il guadagno medio diviso per la perdita media.
  2. Imposti la percentuale di capitale netto residuo rischiata a ogni operazione.
  3. Scelga la soglia di perdita rispetto al capitale netto iniziale e inserisca il numero di operazioni, da 1 a 1,000.
  4. Legga la probabilità entro il numero di operazioni inserito e confronti i quattro livelli di rischio utilizzando lo stesso numero di operazioni.

Formula di calcolo

Sia p la probabilità di vincita, R il rapporto rendimento:rischio, r la frazione di rischio e D la frazione corrispondente alla soglia di perdita.Dopo w vincite e l perdite, il capitale netto rispetto al saldo iniziale è (1 + rR)^w × (1 − r)^l.A ogni operazione, un percorso non ancora in rovina si ramifica in una vincita con probabilità p e in una perdita con probabilità 1 − p.Un percorso raggiunge la soglia quando la sua equity è pari o inferiore a 1 − D. Da quel momento si ferma e resta conteggiato come percorso che ha raggiunto la soglia.La soglia di perdita è misurata rispetto al patrimonio iniziale, non a un picco successivo.Sommi le probabilità dei percorsi che raggiungono la soglia in qualsiasi momento entro il numero di operazioni inserito. Si tratta di un modello finito a barriera assorbente.50% di operazioni vincenti, rendimento 1:1, rischio dell’1% e soglia di perdita del 50%: circa il 3.82% entro 1,000 operazioni.

Domande frequenti

Che cosa significa la soglia di perdita?

È la perdita rispetto al capitale netto iniziale, non un calo da un picco successivo. Un percorso viene conteggiato come in rovina se raggiunge tale soglia in un qualsiasi momento entro il numero di operazioni inserito, anche se proseguendo potrebbe produrre un recupero.

Come viene calcolata la probabilità?

Il modello segue i percorsi di vincite e perdite per il numero di operazioni inserito e somma le probabilità dei percorsi che raggiungono la soglia. Le operazioni sono indipendenti, con una percentuale di operazioni vincenti e un rapporto rendimento:rischio costanti. Ogni operazione rischia la percentuale inserita del capitale netto residuo. Si applicano limiti di precisione numerica e di calcolo.

Un risultato vicino al 100 per cento può indicare certezza?

L’arrotondamento non stabilisce la certezza. Una probabilità confermata come superiore al 99.99% ma inferiore al 100% viene visualizzata come superiore al 99.99%. Una probabilità positiva confermata come inferiore allo 0.01% viene visualizzata come inferiore allo 0.01%. Se la precisione numerica non consente di stabilire da quale lato di una soglia di visualizzazione si trovi la probabilità, la soglia viene mostrata come valore arrotondato.

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